Задача
Арбитражная премия между спотом и бессрочным фьючерсом — и разница ставок финансирования между биржами — живёт от секунд до часов. Человек физически не успевает одновременно следить за котировками на нескольких площадках, считать исполнимую доходность с учётом комиссий и проскальзывания и решать, стоит ли сделка риска, быстрее, чем окно закроется.
Решение
Построили на заказ платформу, которая в реальном времени сканирует 5 бирж — Bybit, Bitget, KuCoin, BingX, MEXC — и ищет три типа дельта-нейтральных связок: разницу ставок финансирования между биржами, cash-and-carry между спотом и фьючерсом одной площадки, и арбитраж между спотовыми ценами. Каждая связка считается по исполнимым ценам из стакана, а не по последней котировке — иначе прибыль на бумаге съедает проскальзывание при реальном входе.
После открытия обе ноги позиции — спот и фьючерс — под постоянным контролем: если одна из них пропадает с биржи (сработала ликвидация, аккаунт принудительно закрыл позицию), платформа не закрывает вторую автоматически и не выдумывает результат — фиксирует расхождение и передаёт решение оператору, потому что закрытие позиции — это фиксация факта, а не то, что должен решать алгоритм в момент, когда что-то уже пошло не так.
Проект выполнен в рамках направления «Решения на базе ИИ».
Результат
Заказчик получил не чёрный ящик, а систему с понятной логикой на каждом шаге: почему сделка открылась, что происходит с обеими ногами позиции в реальном времени, и что платформа сделает, если что-то пойдёт не так. Именно поэтому в ней столько защит: проверка обеих ног на каждом цикле, принудительное ограничение плеча перед открытием сделки, отказ закрывать позицию, если исполнимая цена закрытия неизвестна.